Teorema de la parada opcional
Optional stopping theorem
- Fecha
- c. 1953 · fiabilidad baja
- Lugar
- Urbana, Illinois, Estados Unidos
- Autoría
- Joseph Leo Doob
- Ámbito
- Saber y símbolos
Qué se descubrió
Teorema de teoría de la probabilidad que establece que, bajo ciertas condiciones, el valor esperado de una martingala en un tiempo de parada es igual a su valor esperado inicial; formaliza la idea de que no se puede ganar sistemáticamente deteniendo un juego justo con la información disponible; desarrollado por Joseph Leo Doob.
A qué dio paso
- Herramienta fundamental en probabilidad y finanzas matemáticas
- Uso en la valoración de opciones y control estocástico
- Base de otros resultados sobre martingalas