Algoritmo esperanza-maximización
Expectation–maximization algorithm
- Fecha
- 1977 · fiabilidad alta
- Lugar
- Cambridge, Massachusetts, EE. UU.
- Autoría
- Arthur Dempster, Nan Laird y Donald Rubin
- Ámbito
- Saber y símbolos
Qué es
Método iterativo para estimar parámetros de máxima verosimilitud en modelos estadísticos con variables latentes no observadas, alternando un paso de esperanza (E) y un paso de maximización (M). Se usa, por ejemplo, para ajustar mezclas de gaussianas.
Publicado en un artículo de 1977 en el Journal of the Royal Statistical Society que unificó y dio nombre a métodos similares usados antes por separado.
A qué dio paso
- Herramienta estándar de aprendizaje automático no supervisado
- Ajuste práctico de modelos de mezclas y de variables ocultas en estadística