Martingala
Martingale
- Fecha
- c. 1934 · fiabilidad media
- Lugar
- París, Francia
- Autoría
- Paul Pierre Lévy
- Ámbito
- Saber y símbolos
Qué se descubrió
El matemático francés Paul Lévy introdujo hacia 1934, en París, la condición que define a las martingalas —procesos donde el valor esperado del siguiente paso, dado el pasado, es igual al valor actual—, formalizada y bautizada poco después por Jean Ville en su tesis de 1939.
A qué dio paso
- Teoría moderna de procesos estocásticos
- Cálculo estocástico y valoración de derivados financieros
- Fundamentos probabilísticos de la teoría de juegos justos