Teorema de Gauss-Márkov
Gauss–Markov theorem
- Fecha
- 1821 (Gauss) / 1912 (Markov) · fiabilidad baja
- Lugar
- Gotinga, Alemania
- Autoría
- Andrey Markov y Carl Friedrich Gauss
- Ámbito
- Saber y símbolos
Qué se descubrió
Teorema de estadística según el cual, en un modelo de regresión lineal con errores no correlacionados, de varianza constante y media cero, el estimador de mínimos cuadrados ordinarios es el de menor varianza entre los estimadores lineales insesgados.
Gauss probó una versión con normalidad e independencia; Markov redujo las hipótesis a la forma citada, en torno a 1900-1912.
A qué dio paso
- justificación teórica del método de mínimos cuadrados en estadística y econometría
- base de extensiones a errores no esféricos (Aitken)
- referencia central en la teoría de la estimación lineal
- uso constante en el análisis de regresión aplicado