Muestreo de Gibbs
Gibbs sampling
- Fecha
- 1984 · fiabilidad alta
- Lugar
- Providence, Rhode Island, Estados Unidos
- Autoría
- Stuart Geman y Donald Geman
- Ámbito
- Saber y símbolos
Qué es
Algoritmo de Monte Carlo de cadenas de Markov (MCMC) que genera muestras de una distribución de probabilidad multivariante compleja muestreando sucesivamente de sus distribuciones condicionales, cuando el muestreo directo de la conjunta es inviable.
A qué dio paso
- Herramienta estándar de la inferencia bayesiana computacional
- Aplicación extendida en estadística, aprendizaje automático y procesamiento de imágenes
- Alternativa aleatoria a algoritmos deterministas como el de esperanza-maximización (EM)