Cálculo estocástico de Itô
Itô stochastic calculus
- Fecha
- 1944 · fiabilidad alta
- Lugar
- Tokio, Japón
- Autoría
- Kiyosi Itô; movimiento browniano de Wiener (1923)
- Personas
- 👤 Kiyoshi Itō1915–2008
- Ámbito
- Saber y símbolos
Qué se descubrió
Integral respecto del movimiento browniano y fórmula de Itô (regla de la cadena para procesos aleatorios), que permite plantear ecuaciones diferenciales estocásticas. Base de la matemática financiera y de la filtración de señales.
Publicado en japonés durante la guerra, tardó años en conocerse en Occidente.
A qué dio paso
- ecuaciones diferenciales estocásticas
- modelo de Black-Scholes
- filtro de Kalman-Bucy
- física estadística
Se apoya en
- axiomas de Kolmogórov
- proceso de Wiener
- Bachelier (1900)
Hizo posible
- Ecuación de Black-Scholes-Merton1973
- valoración de derivados financieros
- navegación inercial