Algoritmo de Metropolis-Hastings
Metropolis–Hastings algorithm
- Fecha
- 1953 (Metropolis) / 1970 (generalización de Hastings) · fiabilidad media
- Lugar
- Los Álamos, Nuevo México, Estados Unidos
- Autoría
- W. K. Hastings, Stanisław Ulam, Edward Teller, Enrico Fermi, Nicholas Metropolis y Marshall Rosenbluth
- Ámbito
- Saber y símbolos
Qué es
Método de Monte Carlo con cadenas de Márkov (MCMC) que genera muestras de una distribución de probabilidad difícil de muestrear directamente, aceptando o rechazando cada propuesta según su probabilidad relativa.
El algoritmo de Metropolis original (1953, Los Álamos) fue generalizado por W. K. Hastings en 1970, en Toronto.
A qué dio paso
- muestreo eficiente en física estadística y bioestadística
- base de la inferencia bayesiana computacional moderna
- extensión a distribuciones multidimensionales complejas
- uso extendido en aprendizaje automático probabilístico