Método de Montecarlo
Monte Carlo method
- Fecha
- 1946 · fiabilidad alta
- Lugar
- Los Álamos, Nuevo México, EE. UU.
- Autoría
- Stanislaw Ulam, John von Neumann y Nicholas Metropolis
- Personas
- 👤 Enrico Fermi1901–1954👤 John von Neumann1903–1957👤 Stanisław Ulam1909–1984
- Ámbito
- Saber y símbolos
Qué se descubrió
Resolución de problemas deterministas o probabilísticos mediante muestreo aleatorio masivo en ordenador, ideado para la difusión de neutrones. Primer gran uso científico del ordenador y origen de la simulación estocástica.
El nombre alude al casino de Montecarlo, donde jugaba un tío de Ulam.
A qué dio paso
- simulación computacional
- algoritmo de Metropolis-Hastings
- MCMC bayesiano
- integración en alta dimensión
- La simulación de armas nucleares, reactores y física de partículas
- Las finanzas cuantitativas y la valoración de derivados
- La inferencia bayesiana moderna (MCMC) y la IA probabilística
Se apoya en
- Teoría de la probabilidad (problema de los puntos)1654
- Axiomatización de la probabilidad1933
- Bomba atómica1945
- ENIAC1945
- aguja de Buffon (1777)
- probabilidad de Kolmogórov
Hizo posible
- Problema de Fermi-Pasta-Ulam-Tsingou1953
- Algoritmo de Metropolis-Hastings1953 (Metropolis) / 1970 (generalización de Hastings)
- diseño de reactores y armas nucleares
- gestión de riesgos financieros
- renderizado por trazado de rayos
- simulación de reactores
- modelos financieros
- métodos MCMC